Daytrading - Schnell, Schneller, Scalping

Tageschart«, Quelle: Ninjatrader.com

    »Die LinReg – 5/34 Cross Strategie »Align the Lines« – Kennzahlen am Beispiel der Apple-Aktie«, Quelle: Ninjatrader.com
    Diese Strategie kann auf allen Chartaggregationen (Zeit- oder Tickbasiert) gehandelt werden
    Charteinstellung:
    z.B. Tageschart, Minutenchart oder Tickbasiert
    Indikatoren:
    5er EMA, 24 EMA, Lineare Regression (20 oder 200).
    Signalgebung:
    Diese Strategie liefert die besten Signale innerhalb von Trends. Der Vorteil von kleinen Zeitebenen / Chartaggregationen ist, dass sich regelmäßig mehrere Trends im
Tagesverlauf ergeben.
    Ziel ist es, einen neuen Trend in der Entstehung zu traden.
    Gehandelt wird immer dann, wenn ein Trend oder eine Seitwärtsphase zum Ende kommt. Die Abbildung zeigt, dass die lineare Regression vom aktuellen Kurs gebrochen wird und
der Kurs oberhalb (long) oder unterhalb der linearen Regression tradet (short). Im Regelfall bekommen Sie täglich zwischen drei bis fünf Signale im Intradayhandel. Im EOD Handel sind es
selbstverständlich entsprechend weniger.
    Long-Signale: Der Kurs bricht nach einem Abverkauf die lineare Regression zur Upside. Die lineare Regression »dreht« auf long (Preis oberhalb der LinReg Linie) und
es gibt keine tieferen Tiefs.
    Short-Signale: Der Kurs bricht nach einer Rallye die lineare Regression zur Downside. Die lineare Regression »dreht« auf short (Preis unterhalb der LinReg Linie)
und es gibt keine höheren Hochs.
    Die Moving Averages sind als zusätzliche Bestätigung eingebaut. Sobald diese sich kreuzen, ist das erste Gewinnziel erreicht und ein Trend kann mit halber
Positionsgröße weitergehandelt werden.
    Wir nutzen dieses System täglich in Futures und Equities (Aktien)
    Diese Strategie hat einen hohen diskretionären Anteil. Der Trader muss erkennen, wann eine signifikante Rallye oder ein signifikanter Abverkauf stattgefunden hat, um diese
Strategie zur Anwendung zu bringen. Zusätzlich ist ein sicherer Umgang mit Technischer Analyse unabdingbar für den Erfolg in der Umsetzung. Im Folgenden finden sich Screenshots des
Backtests sowie der statistischen Auswertung dieses Tradingsystems.
    Im Folgenden finden Sie weiterführende Statistiken um das System mit Backtests und Kennzahlen zu untermauern:

    »Trades des Systems »Align the lines« im EOD Handel (Basiswert AAPL)« Quelle: Ninjatrader.com

    »Monatsprofit des Systems »Align the lines« im EOD Handel (Basiswert AAPL)« Quelle: Ninjatrader.com

    »Kumulierter Profit des Systems »Align the lines« im EOD Handel (Basiswert AAPL)« Quelle: Ninjatrader.com
    Auswertung des Systems »Align the lines« am Beispiel der Google-Aktie End Of Day:

    »Beispielsignale des Systems »Align the lines” im EOD Handel (Basiswert Google)« Quelle: Ninjatrader.com

    »Kumulierter Profit des Systems »Align the lines« im EOD Handel (Basiswert GOOG)« Quelle: Ninjatrader.com

    »Monatsprofit des Systems »Align the lines« im EOD Handel (Basiswert GOOG)« Quelle: Ninjatrader.com

    »Trades des Systems »Align the lines« im EOD Handel (Basiswert GOOG)« Quelle: Ninjatrader.

    »Statistik des Systems »Align the lines« im EOD Handel (Basiswert GOOG)« Quelle: Ninjatrader.com
    Auswertung der »Align the Lines-Strategie« im Intradayhandel:

    »Wochenprofit des Systems »Align the lines« im Intradayhandel (Basiswert CERN)« Quelle: Ninjatrader.com

    »Kummulierter Profit des Systems »Align the lines« im Intradayhandel (Basiswert CERN)« Quelle: Ninjatrader.com
    Abweichung der Ergebnisse nach dem Ändern der Periodizität der Lineraren Regression (LinReg) auf das 10-fache:

    »Ergebnisse bei einer LinReg mit 20er Periode« Quelle: Ninjatrader.com

    »Ergebnisse bei einer LinReg mit 200er Periode« Quelle: Ninjatrader.com
    »D ON ’ T SHORT IN THE HOLE « – RSI S TRATEGIE
    Diese Strategie wird primär auf dem Intradaychart gehandelt, findet aber auch auf größeren Zeitebenen Anwendung.
    Charteinstellung:
    233 bis 512 Ticks, jede Zeitebene (Zeit- /Tickbasiert)
    Indikatoreinstellungen:
    RSI: Periode: 2, Grenzen 90 (oben) 10 (unten)
    Signalgebung:
    Diese Strategie ist eine Mean-Reversion-Strategie. Ziel dieser Strategie ist es, den Trader vor Long-Einstiegen am Top oder Short-Einstiegen am Boden zu bewahren. Viele
Teilnehmer unseres Coachings machen häufig den Fehler, am Top zu kaufen oder am Boden zu verkaufen. Diese Strategie bewahrt den Trader vor diesem Fehler. Es handelt sich um eine
»Always-In-Strategie«. Das System ist also