Daytrading - Schnell, Schneller, Scalping

verkaufen, ohne dass Sie vorher auf Bestätigung durch einen Volumen-Anstieg warten müssen. Das Problem ist, dass das Volumen ja erst auf dem
Ende der Kerze bewertet werden kann, und dann ist es zu spät für Ihren Einstieg. Das Volumen ist daher kein Timing-Indikator, sondern es hilft Ihnen zu erkennen, ob die gesamte
Kursbewegung von den Marktteilnehmern getragen wird oder nicht. Erkennen Sie daher Volumen-Kurs-Divergenzen vorher, und versuchen Sie, diese für sich nutzbar zu machen
    D AS V OLUMEN IM T AGESVERLAUF
    Der Volumen-Indikator kann uns als Trader mit wertvollen Informationen über das Engagement von Käufern und Verkäufern versorgen. Sie müssen sich allerdings
bewusst machen, dass Volumen einer bestimmten Normalverteilung im Laufe des Handelstages unterliegt. Sollte Ihnen die Volumenverteilung nicht geläufig sein, ist die Gefahr einer
Fehlinterpretation groß.
    Der Handelstag lässt sich in folgende Zeiten einteilen:
    Futures:
    Overnight-Session (auch GLOBEX-Session genannt)
    Real-Trading-Session (Haupthandelszeit)
    Equities (Aktien):
    Premarket-Session (vorbörslicher Handel)
    Session (Haupthandelszeit)
    Aftermarket-Session (nachbörslicher Handel)
    Premarket-Trading: 8:00 a.m. bis 9:29 a.m. (EST time, USA) / 14:00 p.m. bis 15:29 p.m deutsche Zeit
    Premarket – Trading: 8:00 bis 9:29 (EST time, USA) / 14:00 bis 15:29 deutsche Zeit
    Open – Trading: 9:30 bis 11:00 (EST time, USA) / 15:30 bis 17:00 deutsche Zeit
    Midday – Trading: 11:00 bis 3:00 (EST time, USA) / 17:00 bis 21:00 deutsche Zeit
    Close – Trading: 3:00 bis 4:00 (EST time, USA) / 21:00 bis 22:00 deutsche Zeit
    After-hours – Trading: 4:01 bis 6:00 (EST time, USA) / 22:01 bis 00:00 deutsche Zeit
    Während der außerbörslichen Handelszeit (und der GLOBEX-Session) ist das Volumen generell sehr niedrig. Dort sind die meisten Marktteilnehmer nicht an
Transaktionen beteiligt. Sollten besondere geopolitische Ereignisse oder Unternehmenszahlen außerhalb der Haupthandelszeit bekannt werden, bietet sich in den außerbörslichen
Handelsphasen den Marktteilnehmern die Möglichkeit, Wertpapiere oder Futures zu kaufen oder zu verkaufen.
    Im Tagesverlauf allerdings ändert sich das Volumen ebenfalls:

    »Volumen im Tagesverlauf – SPY. Das Volumen nimmt nach der ersten Handelsstunde ab und nimmt in der letzten Handelsstunde wieder zu. Abgebildet sind mehrere
Handelstage.« Quelle: Agenatrader.de
    Wie Sie erkennen können, ist das Volumen zur Eröffnung am größten und fällt dann im Tagesverlauf ab. In der zweiten Tageshälfte steigt das
Volumen dann stetig wieder an, um zum Börsenschluss wieder in etwa das Volumen der Eröffnung zu erreichen.
    Das bedeutet, dass sich die Liquidität für eine Aktie im Tagesverlauf ändert. Weitere Einflussgrößen sind zum Beispiel auch Jahreszeit,
Unternehmensnachrichten, geopolitische Ereignisse, Korrelationen, wichtige charttechnische Marken und vieles andere mehr.
    Sollten Sie mit dem Trading noch keine oder nur sehr wenig Erfahrung haben, bietet es sich an, die außerbörslichen Handelszeiten zu meiden. Diese sind aufgrund der
geringen Liquidität besonders anfällig für erratische Kursbewegungen. Sie sollten hier Kenntnisse im Tape-Reading mitbringen, um genau zu erkennen, wann Käufer und
Verkäufer den Markt dominieren. Sollten Sie nur den Kurs beobachten, werden Sie hier kaum profitabel handeln können.
    V OLUME W EIGHTED A VERAGE P RICE (VWAP)
    Stellen Sie sich einen Händler vor, der von seinem Kunden beauftragt wurde, zwei Millionen Aktien zu kaufen. Um günstige Einstiege zu bekommen, kann der Händler
die zwei Millionen Aktien natürlich nicht auf einmal kaufen – am liebsten hätte er es, wenn niemand von seiner Order Wind bekommen würde, damit er möglichst
preiswerte Einstiege ergattern kann. Aus diesem Grund schafft es der Händler nicht, die zwei Millionen Aktien direkt nach der Eröffnung in der ersten Stunde zu kaufen. Trotzdem ist er
gezwungen, möglichst gute Einstiegskurse zu bekommen – denn genau danach wird er von seinen Kunden bewertet.
    Eine der meistgenutzten Methoden, um die Qualität der Ausführung zu bewerten, ist es, die Ausführungskurse mit dem »Volume Weighted Average Price«
(VWAP) zu vergleichen. Der VWAP wird berechnet, indem das Dollar-Volumen (oder jede andere Währung) einer Aktie durch das Volumen über einen bestimmten Zeitraum geteilt wird.
    Das bedeutet, dass der VWAP der Durchschnittskurs ist, zu dem jede Aktie gekauft/verkauft